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基于大数技术的CQ银行信贷风险管理研究

日期:2021年09月06日 编辑(ji):ad201107111759308692 作者:s11竞猜平台 点击次数(shu):7
论(lun)文价格(ge):150元/篇(pian) 论文编号:lw202108271557597309 论(lun)文字数:41588 所属栏(lan)目:风险管理(li)论文
论文地区:中(zhong)国 论文语(yu)种:中文 论(lun)文用途:硕士毕业论(lun)文 Master Thesis
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本(ben)文是一(yi)篇(pian)风(feng)(feng)险(xian)(xian)管理论文,本(ben)文通(tong)过对 CQ 银(yin)行(xing)(xing)信贷(dai)(dai)风(feng)(feng)险(xian)(xian)管理的(de)(de)(de)(de)分(fen)析,找出(chu)(chu)了(le)(le)(le)(le)其目(mu)前存在(zai)(zai)的(de)(de)(de)(de)问题及其主要(yao)成(cheng)因,并(bing)设计了(le)(le)(le)(le) CQ 银(yin)行(xing)(xing)大(da)(da)额数据信贷(dai)(dai)风(feng)(feng)险(xian)(xian)管理模型。从本(ben)文的(de)(de)(de)(de)研究中(zhong)(zhong)(zhong)可以(yi)得出(chu)(chu)以(yi)下结(jie)论:首先,进(jin)一(yi)步扩大(da)(da)风(feng)(feng)险(xian)(xian)管理应(ying)用(yong)中(zhong)(zhong)(zhong)的(de)(de)(de)(de)大(da)(da)数据需要(yao)在(zai)(zai)战(zhan)(zhan)略层面进(jin)行(xing)(xing)科学和(he)(he)全面的(de)(de)(de)(de)规(gui)划。商业(ye)银(yin)行(xing)(xing)在(zai)(zai)应(ying)用(yong)大(da)(da)数据技(ji)术(shu)(shu)前,需要(yao)明确自身的(de)(de)(de)(de)战(zhan)(zhan)略规(gui)划,并(bing)在(zai)(zai)风(feng)(feng)险(xian)(xian)管理和(he)(he)具(ju)体业(ye)务(wu)层面等各方面运用(yong)大(da)(da)数据技(ji)术(shu)(shu)。大(da)(da)数据技(ji)术(shu)(shu)的(de)(de)(de)(de)应(ying)用(yong)不仅是为了(le)(le)(le)(le)解决当前的(de)(de)(de)(de)具(ju)体问题,而(er)且从一(yi)开始就(jiu)应(ying)根据其战(zhan)(zhan)略和(he)(he)定(ding)位对大(da)(da)数据应(ying)用(yong)进(jin)行(xing)(xing)规(gui)划。为了(le)(le)(le)(le)更(geng)有效(xiao)地解决风(feng)(feng)险(xian)(xian)管理的(de)(de)(de)(de)难(nan)点(dian),需要(yao)从全行(xing)(xing)的(de)(de)(de)(de)战(zhan)(zhan)略层面进(jin)行(xing)(xing)统一(yi)的(de)(de)(de)(de)规(gui)划和(he)(he)实施,并(bing)将大(da)(da)数据的(de)(de)(de)(de)应(ying)用(yong)嵌入到战(zhan)(zhan)略实施过程中(zhong)(zhong)(zhong)。因此,在(zai)(zai)信贷(dai)(dai)风(feng)(feng)险(xian)(xian)管理中(zhong)(zhong)(zhong)应(ying)用(yong)大(da)(da)数据技(ji)术(shu)(shu)要(yao)建立(li)统一(yi)的(de)(de)(de)(de)标准,构(gou)建完善的(de)(de)(de)(de)流(liu)程和(he)(he)机制(zhi),并(bing)且建立(li)健全的(de)(de)(de)(de)组织。


第 1 章绪论


1.1  研(yan)究背景(jing)和意(yi)义

1.1.1  研(yan)究背(bei)景

我(wo)国(guo)正在进行(xing)(xing)经济发(fa)展(zhan)方(fang)式的(de)(de)(de)(de)(de)转(zhuan)型和结构调(diao)整,在此过(guo)程(cheng)中(zhong),我(wo)国(guo)银(yin)行(xing)(xing)业(ye)面(mian)临(lin)着(zhe)更加(jia)严(yan)峻(jun)的(de)(de)(de)(de)(de)考验,银(yin)行(xing)(xing)之间的(de)(de)(de)(de)(de)竞争(zheng)也逐渐(jian)变成了(le)风控能(neng)力的(de)(de)(de)(de)(de)竞争(zheng)。在我(wo)国(guo)经济转(zhuan)型的(de)(de)(de)(de)(de)过(guo)程(cheng)中(zhong),大量(liang)企业(ye)出现了(le)发(fa)展(zhan)减(jian)速甚至(zhi)负增长的(de)(de)(de)(de)(de)情况,一些(xie)地区(qu)的(de)(de)(de)(de)(de)中(zhong)小(xiao)企业(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)发(fa)展(zhan)遇到了(le)严(yan)重的(de)(de)(de)(de)(de)问题(ti),甚至(zhi)濒(bin)临(lin)倒闭。银(yin)行(xing)(xing)保(bao)险监管委员会数据显(xian)示(shi),2020年底中(zhong)国(guo)商(shang)业(ye)银(yin)行(xing)(xing)不良贷款余(yu)额为2.7万亿元,不良率高达1.84%,表明中(zhong)国(guo)银(yin)行(xing)(xing)业(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)风险管理需要加(jia)强,管理方(fang)式有待改进。

传(chuan)统(tong)的(de)(de)(de)(de)商业(ye)银(yin)行(xing)信贷(dai)(dai)(dai)(dai)风(feng)险(xian)(xian)管理模式(shi)主要(yao)(yao)依靠(kao)(kao)人(ren)才,虽然银(yin)行(xing)有(you)(you)一套既定的(de)(de)(de)(de)程(cheng)(cheng)序(xu)和(he)(he)规(gui)章,但具体的(de)(de)(de)(de)实(shi)施(shi)过(guo)程(cheng)(cheng)和(he)(he)监督(du)管理是由相(xiang)关人(ren)员完(wan)成的(de)(de)(de)(de),因此其中有(you)(you)几个主要(yao)(yao)问(wen)题:首先(xian),存在(zai)(zai)效率低下的(de)(de)(de)(de)问(wen)题,仅靠(kao)(kao)人(ren)力(li)无法(fa)保证(zheng)风(feng)险(xian)(xian)管理的(de)(de)(de)(de)效率,人(ren)力(li)的(de)(de)(de)(de)风(feng)险(xian)(xian)管理不仅不准确(que),而(er)(er)且限制了信息收(shou)集和(he)(he)处理的(de)(de)(de)(de)速(su)度;第二,传(chuan)统(tong)的(de)(de)(de)(de)商业(ye)银(yin)行(xing)信贷(dai)(dai)(dai)(dai)风(feng)险(xian)(xian)管理模式(shi)往往具有(you)(you)这样的(de)(de)(de)(de)特点,即一次(ci)性贷(dai)(dai)(dai)(dai)款(kuan)风(feng)险(xian)(xian)评估,这意味(wei)着风(feng)险(xian)(xian)只能(neng)在(zai)(zai)贷(dai)(dai)(dai)(dai)款(kuan)审查(cha)时进行(xing)管理,而(er)(er)不可能(neng)在(zai)(zai)整个过(guo)程(cheng)(cheng)中进行(xing)风(feng)险(xian)(xian)管理。最后,在(zai)(zai)传(chuan)统(tong)的(de)(de)(de)(de)思维模式(shi)下,随着经济(ji)的(de)(de)(de)(de)发(fa)展和(he)(he)新的(de)(de)(de)(de)信贷(dai)(dai)(dai)(dai)环境的(de)(de)(de)(de)出现,商业(ye)银(yin)行(xing)在(zai)(zai)开展贷(dai)(dai)(dai)(dai)款(kuan)业(ye)务时需(xu)要(yao)(yao)面对不同类型的(de)(de)(de)(de)客(ke)户,贷(dai)(dai)(dai)(dai)款(kuan)的(de)(de)(de)(de)种(zhong)类和(he)(he)数额(e)也(ye)急剧增加(jia)。商业(ye)银(yin)行(xing)如果采用(yong)(yong)传(chuan)统(tong)的(de)(de)(de)(de)信用(yong)(yong)风(feng)险(xian)(xian)管理方法(fa),将不足以(yi)应对新的(de)(de)(de)(de)业(ye)务需(xu)求和(he)(he)信用(yong)(yong)贷(dai)(dai)(dai)(dai)款(kuan)风(feng)险(xian)(xian)。

由于商业(ye)(ye)银(yin)(yin)(yin)行(xing)传统(tong)的(de)(de)(de)风(feng)(feng)险(xian)管(guan)理(li)模(mo)式存在上(shang)述问(wen)题,对(dui)(dui)其信(xin)(xin)(xin)贷(dai)(dai)业(ye)(ye)务(wu)的(de)(de)(de)发展产生了很大的(de)(de)(de)影响,而采用大数据(ju)技(ji)术可(ke)(ke)以(yi)有(you)效地(di)(di)解决这(zhei)些问(wen)题。首先,大数据(ju)技(ji)术具(ju)有(you)很高的(de)(de)(de)信(xin)(xin)(xin)息(xi)(xi)(xi)采集和(he)处(chu)理(li)速度,可(ke)(ke)以(yi)为(wei)商业(ye)(ye)银(yin)(yin)(yin)行(xing)的(de)(de)(de)风(feng)(feng)险(xian)管(guan)理(li)提(ti)(ti)供大量信(xin)(xin)(xin)息(xi)(xi)(xi)。商业(ye)(ye)银(yin)(yin)(yin)行(xing)本身有(you)庞大的(de)(de)(de)数据(ju)库和(he)自己的(de)(de)(de)信(xin)(xin)(xin)息(xi)(xi)(xi)收集渠(qu)道。结合大数据(ju)技(ji)术的(de)(de)(de)优(you)点,可(ke)(ke)以(yi)有(you)效提(ti)(ti)高信(xin)(xin)(xin)息(xi)(xi)(xi)收集的(de)(de)(de)速度和(he)准确性。如果(guo)(guo)能(neng)够(gou)有(you)效地(di)(di)分析、挖掘(jue)和(he)利(li)用这(zhei)些数据(ju),银(yin)(yin)(yin)行(xing)就能(neng)够(gou)为(wei)信(xin)(xin)(xin)贷(dai)(dai)风(feng)(feng)险(xian)的(de)(de)(de)管(guan)理(li)提(ti)(ti)供强有(you)力的(de)(de)(de)支持(chi)。其次(ci),大数据(ju)的(de)(de)(de)思维和(he)分析方法(fa)可(ke)(ke)以(yi)很好(hao)地(di)(di)贯穿商业(ye)(ye)银(yin)(yin)(yin)行(xing)的(de)(de)(de)信(xin)(xin)(xin)贷(dai)(dai)业(ye)(ye)务(wu)过程,形成整个过程的(de)(de)(de)风(feng)(feng)险(xian)管(guan)理(li)体(ti)系,从(cong)贷(dai)(dai)款前起(qi)(qi)到贷(dai)(dai)款后(hou)都起(qi)(qi)到相(xiang)应的(de)(de)(de)作用,并且可(ke)(ke)以(yi)收集更多的(de)(de)(de)商业(ye)(ye)信(xin)(xin)(xin)息(xi)(xi)(xi),对(dui)(dui)风(feng)(feng)险(xian)因素做(zuo)出快(kuai)速反(fan)应,提(ti)(ti)高银(yin)(yin)(yin)行(xing)风(feng)(feng)险(xian)管(guan)理(li)的(de)(de)(de)效果(guo)(guo)。最后(hou),随着技(ji)术的(de)(de)(de)发展和(he)银(yin)(yin)(yin)行(xing)业(ye)(ye)的(de)(de)(de)扩张,风(feng)(feng)险(xian)管(guan)理(li)将变得(de)越(yue)来(lai)越(yue)困难。

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1.2  国内外研究现状

1.2.1  国外研(yan)究现(xian)状

(1)信(xin)贷风险(xian)管理(li)的(de)研(yan)究

西(xi)方商业银行(xing)自成(cheng)立以来已发展了(le)(le) 500 多年,因此关(guan)于(yu)信(xin)贷风(feng)险管理的研究(jiu)也已经持续了(le)(le)几(ji)个世(shi)纪,并逐(zhu)渐形成(cheng)了(le)(le)较为完备的信(xin)用风(feng)险管理体系,相关(guan)文献主(zhu)要从理论、识别、衡量(liang)和评价三(san)个方面进行(xing)论述。

关(guan)于信贷(dai)(dai)风(feng)险(xian)管(guan)(guan)理(li)理(li)论,国外(wai)很(hen)早就已经出(chu)现(xian)相(xiang)关(guan)的(de)(de)(de)研(yan)究。1988 年的(de)(de)(de)《巴(ba)塞(sai)尔(er)协(xie)议(yi)》规定了银(yin)行(xing)(xing)的(de)(de)(de)资本充足率,加强了对银(yin)行(xing)(xing)资本和(he)(he)(he)风(feng)险(xian)资产的(de)(de)(de)监管(guan)(guan),并(bing)统一(yi)(yi)了资产和(he)(he)(he)负债的(de)(de)(de)管(guan)(guan)理(li)。这(zhei)一(yi)(yi)举(ju)措(cuo)提(ti)出(chu)了全面风(feng)险(xian)管(guan)(guan)理(li)的(de)(de)(de)概念,标(biao)志(zhi)着信贷(dai)(dai)风(feng)险(xian)管(guan)(guan)理(li)发展的(de)(de)(de)一(yi)(yi)个里(li)程(cheng)碑。随后,在(zai) 2004 年和(he)(he)(he) 2010 年发布(bu)了《巴(ba)塞(sai)尔(er)二号协(xie)议(yi)》和(he)(he)(he)《巴(ba)塞(sai)尔(er)协(xie)议(yi) III》,资本充足率仍然是(shi)核(he)心,而内(nei)部评级法(fa)的(de)(de)(de)重(zhong)要性成为(wei)巴(ba)塞(sai)尔(er)协(xie)议(yi)三最突(tu)出(chu)的(de)(de)(de)特点。Karableva(2016)采用了平衡计(ji)分卡和(he)(he)(he) SWOT 分析(xi)法(fa)来对银(yin)行(xing)(xing)的(de)(de)(de)信贷(dai)(dai)业(ye)务进行(xing)(xing)分析(xi),并(bing)以俄罗斯(si)银(yin)行(xing)(xing)为(wei)例(li),提(ti)出(chu)了支持银(yin)行(xing)(xing)信贷(dai)(dai)决(jue)策的(de)(de)(de)大数据工具,研(yan)究发现(xian),该工具通(tong)过风(feng)险(xian)管(guan)(guan)理(li)系统工具提(ti)高了银(yin)行(xing)(xing)的(de)(de)(de)信贷(dai)(dai)决(jue)策水(shui)平。

(2)大数据应用于信贷风(feng)险管理(li)的研究(jiu)

国(guo)外学(xue)者进行(xing)了不(bu)(bu)少关于大(da)数(shu)据(ju)(ju)(ju)(ju)的(de)(de)(de)(de)(de)研究(jiu),如(ru) Viktor Mayer-Schonberger (2013)率(lv)先发现(xian)了大(da)数(shu)据(ju)(ju)(ju)(ju)的(de)(de)(de)(de)(de)趋势,并(bing)(bing)就此进行(xing)了大(da)量(liang)研究(jiu)。他认(ren)为我们正在(zai)(zai)经(jing)历(li)一场思想(xiang)和(he)管理(li)方(fang)面的(de)(de)(de)(de)(de)革命,在(zai)(zai)大(da)数(shu)据(ju)(ju)(ju)(ju)风险管理(li)领(ling)域,除采(cai)用大(da)数(shu)据(ju)(ju)(ju)(ju)分析外,还(hai)(hai)采(cai)用了快速统计历(li)史(shi)数(shu)据(ju)(ju)(ju)(ju)的(de)(de)(de)(de)(de)处理(li)技术,解决(jue)了相关信(xin)息流动和(he)触发计算的(de)(de)(de)(de)(de)问题。同时,在(zai)(zai)满足模型匹配要求的(de)(de)(de)(de)(de)情况下,大(da)数(shu)据(ju)(ju)(ju)(ju)分析还(hai)(hai)可以给出判断结果。[41]Kshetri(2016)的(de)(de)(de)(de)(de)报告表明,在(zai)(zai)中国(guo)和(he)一些(xie)发展中国(guo)家(jia),企业(ye)并(bing)(bing)不(bu)(bu)是不(bu)(bu)能够获(huo)得金融服(fu)务,只不(bu)(bu)过是由于统计口(kou)径不(bu)(bu)一样,很多(duo)企业(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)信(xin)贷业(ye)务并(bing)(bing)没有(you)得到真(zhen)实的(de)(de)(de)(de)(de)反映。[44]Stuti Saxena(2017)等(deng)的(de)(de)(de)(de)(de)案例研究(jiu)表明,银(yin)行(xing)利(li)用大(da)数(shu)据(ju)(ju)(ju)(ju)技术和(he)物联(lian)网技术可以有(you)效(xiao)(xiao)的(de)(de)(de)(de)(de)推广其各种业(ye)务,并(bing)(bing)向客户提供金融服(fu)务,而(er)客户可以通过更(geng)快捷、更(geng)高效(xiao)(xiao)的(de)(de)(de)(de)(de)服(fu)务获(huo)得更(geng)好的(de)(de)(de)(de)(de)体(ti)验。[45]Kerr(2015)等(deng)的(de)(de)(de)(de)(de)分析表明,投资银(yin)行(xing)正开始投入更(geng)多(duo)资源进行(xing)大(da)数(shu)据(ju)(ju)(ju)(ju)分析,从大(da)量(liang)客户数(shu)据(ju)(ju)(ju)(ju)中获(huo)取(qu)更(geng)大(da)价(jia)值(zhi),从而(er)推动业(ye)务增长和(he)资源优(you)化。[46]Ghosh(2014)和(he)其他人(ren)讨论了银(yin)行(xing)业(ye)面临的(de)(de)(de)(de)(de)几(ji)大(da)数(shu)据(ju)(ju)(ju)(ju)挑战(zhan),这(zhei)(zhei)些(xie)挑战(zhan)包括(kuo)法律和(he)监(jian)管方(fang)面的(de)(de)(de)(de)(de)挑战(zhan)、缺乏优(you)秀数(shu)据(ju)(ju)(ju)(ju)技术人(ren)员的(de)(de)(de)(de)(de)挑战(zhan),数(shu)据(ju)(ju)(ju)(ju)质(zhi)量(liang)不(bu)(bu)稳定的(de)(de)(de)(de)(de)挑战(zhan),这(zhei)(zhei)也突出了大(da)数(shu)据(ju)(ju)(ju)(ju)对银(yin)行(xing)确定客户需求的(de)(de)(de)(de)(de)价(jia)值(zhi)。

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第 2 章相关概念和理论基础


2.1  银行信贷风(feng)险相关(guan)概(gai)念及类型

2.1.1  银行(xing)信贷风险的(de)概念

银行(xing)信贷风(feng)险(xian)主(zhu)(zhu)要指的是银行(xing)在发放贷款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)之后,由于种(zhong)种(zhong)原(yuan)因(yin)(yin)无(wu)法收回(hui)贷款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)的风(feng)险(xian)。产生这(zhei)种(zhong)风(feng)险(xian)的主(zhu)(zhu)要原(yuan)因(yin)(yin)是银行(xing)没有做好风(feng)险(xian)管理(li)或者(zhe)是内(nei)部流程(cheng)出(chu)现错误,导致(zhi)贷款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)本金不(bu)能收回(hui)。从借(jie)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)人(ren)的角(jiao)度来(lai)看,信贷风(feng)险(xian)可(ke)能是借(jie)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)人(ren)在有能力支付(fu)贷款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)本金和利息的条件下主(zhu)(zhu)观(guan)拒绝还贷造(zao)成的;也(ye)可(ke)能是因(yin)(yin)为(wei)客观(guan)原(yuan)因(yin)(yin)导致(zhi)借(jie)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)人(ren)无(wu)法偿还贷款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan),如外部因(yin)(yin)素引起的自(zi)然或人(ren)为(wei)灾害。

2.1.2  银行信贷(dai)风险的(de)类(lei)型

银行信(xin)贷风(feng)险的(de)类型主要如表 2.1 所示(shi):

表 2.1  银行信贷风险类型及关键属性

表(biao) 2.1  银行(xing)信贷(dai)风险类(lei)型(xing)及关键(jian)属(shu)性 

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2.2  银行信贷(dai)风(feng)险管(guan)理相关(guan)概念及(ji)方法(fa)

2.2.1  银(yin)行信(xin)贷风险管理的概念

信贷(dai)风险管理(li)是银行按照信贷(dai)业务的特(te)点和流程,将针(zhen)对(dui)其的风险管理(li)分为几(ji)个主要(yao)环节,分别制定这(zhei)些环节的管理(li)方法和规(gui)则,并通(tong)过(guo)有效管理(li)来控制信用风险。

信(xin)用(yong)(yong)(yong)风(feng)险(xian)管(guan)(guan)理(li)(li)是一(yi)个非常复杂的(de)(de)(de)(de)过(guo)程(cheng),受到(dao)各种(zhong)因素的(de)(de)(de)(de)影响(xiang)。首先,银(yin)行要综(zong)合(he)考(kao)虑(lv)(lv)这些(xie)因素,并(bing)考(kao)虑(lv)(lv)若干指标对(dui)信(xin)用(yong)(yong)(yong)风(feng)险(xian)的(de)(de)(de)(de)影响(xiang)。其次(ci),银(yin)行应(ying)综(zong)合(he)考(kao)虑(lv)(lv)所有影响(xiang)因素,同时考(kao)虑(lv)(lv)其影响(xiang),并(bing)对(dui)信(xin)用(yong)(yong)(yong)风(feng)险(xian)进行系统分(fen)析(xi)(xi)(xi)。第(di)三(san),针对(dui)一(yi)些(xie)重(zhong)要的(de)(de)(de)(de)核心(xin)指标,银(yin)行要进行专门(men)的(de)(de)(de)(de)重(zhong)点分(fen)析(xi)(xi)(xi),以确保信(xin)用(yong)(yong)(yong)风(feng)险(xian)分(fen)析(xi)(xi)(xi)和管(guan)(guan)理(li)(li)的(de)(de)(de)(de)针对(dui)性(xing)。定性(xing)分(fen)析(xi)(xi)(xi)法是以现有的(de)(de)(de)(de)知识(shi)和材料为基础,结合(he)实(shi)际情(qing)(qing)况,通过(guo)信(xin)贷(dai)风(feng)险(xian)管(guan)(guan)理(li)(li)者自身(shen)的(de)(de)(de)(de)经验判断(duan)和分(fen)析(xi)(xi)(xi),预测和判断(duan)一(yi)些(xie)可(ke)能(neng)的(de)(de)(de)(de)未来(lai)情(qing)(qing)况,分(fen)析(xi)(xi)(xi)未来(lai)的(de)(de)(de)(de)变化,并(bing)确定未来(lai)趋势。在商业(ye)银(yin)行风(feng)险(xian)管(guan)(guan)理(li)(li)中(zhong),要注(zhu)意各种(zhong)数据(ju)(ju)和信(xin)息收集的(de)(de)(de)(de)及时性(xing),分(fen)析(xi)(xi)(xi)当前(qian)形(xing)势可(ke)能(neng)带来(lai)的(de)(de)(de)(de)后果,根据(ju)(ju)形(xing)势和市场环境评价企(qi)业(ye)的(de)(de)(de)(de)偿债能(neng)力,同时对(dui)企(qi)业(ye)过(guo)去(qu)的(de)(de)(de)(de)经济状况和生产能(neng)力进行评估。要充(chong)分(fen)考(kao)虑(lv)(lv)企(qi)业(ye)自身(shen)、企(qi)业(ye)投资者和经营(ying)者等多种(zhong)因素的(de)(de)(de)(de)变化,结合(he)具体的(de)(de)(de)(de)现实(shi)状况,采用(yong)(yong)(yong)静态(tai)分(fen)析(xi)(xi)(xi)与动态(tai)分(fen)析(xi)(xi)(xi)相结合(he)的(de)(de)(de)(de)方(fang)法,对(dui)信(xin)用(yong)(yong)(yong)风(feng)险(xian)进行分(fen)析(xi)(xi)(xi)和评价。


2.2.2  银行信贷风险管理的(de)方法

目前商(shang)业银行信(xin)贷(dai)风控的方法主要有以下三个:

第一是风(feng)(feng)(feng)险(xian)识(shi)别。风(feng)(feng)(feng)险(xian)识(shi)别是通(tong)过尽职调查和资料审查来了解贷(dai)款客户的信息(xi),然后在这(zhei)些信息(xi)中寻找(zhao)可能产生的风(feng)(feng)(feng)险(xian),并将这(zhei)些风(feng)(feng)(feng)险(xian)详细的罗列出来,用于进行风(feng)(feng)(feng)险(xian)评估。

第二(er)是(shi)(shi)风(feng)险(xian)评(ping)估(gu)(gu)。风(feng)险(xian)评(ping)估(gu)(gu)是(shi)(shi)建立在风(feng)险(xian)识别的(de)基础上的(de),主要(yao)包括(kuo)评(ping)估(gu)(gu)风(feng)险(xian)发生的(de)概率大概是(shi)(shi)多少(shao),发生风(feng)险(xian)带来的(de)损害大致是(shi)(shi)什(shen)么,这是(shi)(shi)将在识别的(de)基础上将风(feng)险(xian)更加(jia)量化(hua)和具体化(hua)的(de)一个步骤。

第三是风(feng)(feng)(feng)(feng)险(xian)(xian)(xian)(xian)管(guan)理。在对(dui)(dui)风(feng)(feng)(feng)(feng)险(xian)(xian)(xian)(xian)进行评估之后(hou),银行要针对(dui)(dui)不同类型低风(feng)(feng)(feng)(feng)险(xian)(xian)(xian)(xian)制(zhi)定不同的(de)(de)(de)管(guan)理措施,包括风(feng)(feng)(feng)(feng)险(xian)(xian)(xian)(xian)承(cheng)受(shou)、风(feng)(feng)(feng)(feng)险(xian)(xian)(xian)(xian)规避、风(feng)(feng)(feng)(feng)险(xian)(xian)(xian)(xian)转移等。风(feng)(feng)(feng)(feng)险(xian)(xian)(xian)(xian)承(cheng)受(shou)就是针对(dui)(dui)一些不会造(zao)成(cheng)(cheng)(cheng)很大影响的(de)(de)(de)风(feng)(feng)(feng)(feng)险(xian)(xian)(xian)(xian)或者是管(guan)理成(cheng)(cheng)(cheng)本高于其(qi)所造(zao)成(cheng)(cheng)(cheng)损失的(de)(de)(de)风(feng)(feng)(feng)(feng)险(xian)(xian)(xian)(xian),银行选择承(cheng)担(dan)这个风(feng)(feng)(feng)(feng)险(xian)(xian)(xian)(xian);风(feng)(feng)(feng)(feng)险(xian)(xian)(xian)(xian)规避则是想办(ban)法(fa)尽(jin)量降(jiang)低这个风(feng)(feng)(feng)(feng)险(xian)(xian)(xian)(xian)发(fa)生的(de)(de)(de)概率(lv),最好(hao)能避免其(qi)发(fa)生,或者是降(jiang)低造(zao)成(cheng)(cheng)(cheng)的(de)(de)(de)损害,最好(hao)使(shi)其(qi)造(zao)成(cheng)(cheng)(cheng)的(de)(de)(de)损害降(jiang)到最低水平(ping);风(feng)(feng)(feng)(feng)险(xian)(xian)(xian)(xian)转移也可(ke)以减(jian)少银行潜在的(de)(de)(de)损失,目前(qian)这种(zhong)方(fang)法(fa)通常有两(liang)种(zhong)操作方(fang)式(shi),一种(zhong)是担(dan)保,另(ling)一种(zhong)则是保险(xian)(xian)(xian)(xian)。

图 3.1 CQ 银行信贷风险管理组织架构图

图(tu) 3.1 CQ 银行信贷风险管理组织(zhi)架构图(tu)

..........................


第 3 章 CQ 银行信贷业务风险管理现状及问题分析 ............. 17

3.1 CQ 银行概况 .................... 17

3.1.1 基本情况(kuang) ....................... 17

3.1.2 风险管理部门组(zu)织(zhi)架(jia)构 .................. 17

第 4 章 CQ 银行大数据信贷风险管理模型设计 ........................... 43

4.1 银行引入大(da)数据(ju)技术的可行性分(fen)析 ............................. 43

4.1.1 大数据容量基(ji)数优势 ...................... 44

4.1.2 行业经验优势 .............................. 44

第 5 章 CQ 银行大数据信贷风险管理模型应用的建议 ..................... 57

5.1 建设以大数据技术为核心(xin)的(de)全(quan)面风险管(guan)理体系 ................... 57

5.

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